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投资组合的极大极小方法及摩擦市场下的多期均值-方差模型的研究

1摘要现代投资组合理论起源于20世纪50年代的西方发达国家，其本质内容是关于风险的准确度量和对风险资产的定价.经过五十多年的发展，在投资组合领域，许多专家学者做了大量的工作，一系列的新的风险度量模型和优化算法被提了出来.但是，准确的刻画风险并找到最优投资策略不是一件容易的事情，而这正是促进投资组合理论发展的不竭动力.本文针对均值方差模型和极大极小投资组合原理进行了深入的探讨，得到了一些有意义的结果：首先，简要概述了投资组合理论研究现状，概要的给出了目前常见的几个模型和风险度量函数，介绍了投资组合领域的基本概念和数学概念.然后，基于多阶段均值方差模型，考虑了包括交易费、税收等摩擦因素的市场，采用...

2024-11-19 610.11KB 54 页 4 4 15积分
投资者预期下信息对股市冲击效果的研究

摘要信息冲击股票市场会对股票价格产生重要影响，甚至引起价格的暴涨暴跌。在全球经济一体化的背景下，各国金融市场的联系日益密切，事关实体经济运行的信息也会在迅速对股票市场产生影响。在此考虑下，研究信息对股票市场的冲击效果有非常重要的现实意义。信息通过影响股票市场上投资者的决策和行为进而对股票价格产生影响，所以，在研究信息冲击股市这一课题上必须考虑投资者这一人文要素。投资者作为有认知能力的一个群体，是凭借自己的经验、知识等一些心理因素来面对信息的，对信息的解读是在建立在投资者原有预期基础之上的。所以，本文将投资者预期因素纳入到对信息冲击股市产生的效果的研究中，希望能够为信息与股市之间的关系给出更合理...

2024-11-19 924.24KB 45 页 4 4 15积分
投资者行为与股市波动规律分析

摘要本文选题来源于国家自然科学基金项目《投资者行为规律与行为模型研究》（项目编号70471066）。随着我国市场经济建设的高速发展，人们的金融意识和投资意识日益增强，而作为市场经济的重要组成部分——股票市场，正逐步走向成熟与规范，越来越多的投资者把眼光投向了股票。股票市场的波动性是其内生特征，波动性是衡量股票市场的质量和效率如何的重要指标之一。自股票市场诞生以来，有关市场波动性的研究就成为吸引广大学者和投资者的一个核心内容，国内外学者进行了大量的研究。以资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModel)和有效市场假说(EfficientMarketHypothesis)为基础...

2024-11-19 827.42KB 69 页 4 4 15积分
投资者行为的计算机模拟研究

第一章绪论1第一章绪论§1.1选题背景与问题提出本课题来源于国家自然科学基金项目《投资者行为规律与行为模型研究》（项目编号：70471066）。对投资者行为的研究是随着社会经济的发展，特别是金融市场的发展而兴起的一门新兴学科。它运用经济学、社会学、心理学等社会科学的理论来研究各种传统经济理论难以解释的各种金融现象，认为投资者行为决策过程的非理性因素是造成这些市场异象(Anomaly)的根源。金融或股票投资市场是受投资者行为因素影响最深刻的市场之一，股票市场的各种表现都是大量的个人投资者或机构投资者的个别行为涌现出来的结果。对投资者行为的研究在经历了传统金融理论的“完美理性”投资者、行为金融理论...

2024-11-19 4.96MB 65 页 4 4 15积分
市场需求不确定条件下的房地产开发投资决策

摘要实物期权项目投资评价方法强调投资项目未来收益的不确定性、投资成本的沉没性和项目执行的灵活性。但是，标准的实物期权方法忽略了一个重要的事实，即实物期权的非独占性。由于竞争的存在一般的投资机会都不具有独占权。因此，实物期权方法不能满足竞争环境下投资战略的制定。研究竞争问题的博弈理论和方法的引入就成为很自然的事情。实物期权博弈理论目前已经成为解决不确定条件下竞争项目投资战略分析领域研究的热点。而房地产业是一种典型的高风险、高收益的风险投资行业，尤其是当前随着改革开放的进一步深入，市场竞争日益激烈，房地产市场受不确定性因素影响更加敏感，房地产企业投资及开发的风险激剧增大，房地产企业投资决策凸现其重...

2024-11-19 608.19KB 56 页 4 4 15积分
上市公司投资价值综合评估体系研究

目录中文摘要ABSTRACT第一章绪论.............................................................................................................1§1.1研究背景及意义......................................................................................................1§1.2国内外研究现状.................................................

2024-11-19 624.19KB 66 页 4 4 15积分
上海证券市场投资组合实证研究

目录中文摘要ABSTRACT第一章绪论.......................................................1§1.1选题的目的和意义............................................1§1.2研究对象范围的界定..........................................2§1.3研究的技术路线..............................................3第二章证券投资组合的历史回顾.......................................4...

2024-11-19 715.64KB 70 页 4 4 15积分
上海投资咨询公司（SICC）发展战略研究

摘要企业运用战略管理理论制定发展战略是决定企业成败的关键。对于一个处于新兴的行业，其发展势头良好，有比较雄厚的资金、技术实力，面临着大发展市场机遇的企业，为谋划自身发展，应该选择发展型战略。在我国，工程咨询企业是一种新型的企业形态，出现虽晚，但是成长很快。这些年来已为国家经济建设和工程项目的顺利建成提供了重要的咨询服务。随着我国经济体制改革的深化和市场化体制的发育和完善，企业的经营环境发生了巨大的变化，绝大多数在计划经济条件下成立的工程咨询公司开始面临日益激烈的竞争，公司在运营过程中遇到了越来越多的挑战。为了保持继续发展的势头，寻求更大的发展空间，就要求企业的管理者审时度势，整合资源，发挥优势...

2024-11-19 672.97KB 62 页 4 4 15积分
上海市投资环境评价研究

第一章绪论１第一章绪论上海投资环境评价研究主要以上海市的情况为重点，探讨在可持续发展思想指导下，要实现四个中心建设，投资环境有那些不足，应该在哪些方面进行完善。下面主要介绍选题的背景、论文的主要思路和研究内容、研究方法与主要创新。§1.1选题的背景伴随经济全球化的是国际资金的频繁流动，特别是直接投资，直接投资对一个国家和地区经济的发展、产业结构的升级具有特别重要的意义。我国自改革开放以来，特别重视外商直接投资，并且已经取得了卓有成效的成绩。自1991年起，我国已经连续15年名列发展中国家吸收外资首位。2005年中国实际使用外资金额为603.25亿美元，上海市实际使用外资金额为68.50亿美元，...

2024-11-19 1.31MB 153 页 4 4 15积分
上海房地产开发企业投资风险研究

第一章引言1第一章引言§1.1房地产投资风险研究的目的和意义房地产业是国民经济中的重要产业部门之一，它具有很高的关联性,可以很好地带动相关产业的发展,也正是这种高度的关联性，房地产业的发展对于整个社会经济的持续、高效、稳定的增长起着举足轻重的作用，所以房地产业能否健康发展一直是政府和房地产开发企业密切关注的事情。房地产具有保值增值功能、房地产投资回报率比较高，因此吸引了众多的企业和资金参与竞争。但同时房地产投资有着回收期长、资金需求大、对政策敏感程度大等特点，这些特点就决定了房地产投资的风险相对较高，如果没有对风险的良好分辨能力、决策能力和风险规避能力，房地产投资就很可能遭受巨大的损失，甚至带...

2024-11-19 894.5KB 56 页 4 4 15积分
城镇化进程中的农民工养老保险制度研究

摘要农民工是改革开放后出现的一个特殊社会群体。尽管农民工的内部结构比较复杂，不同的农民工在不同的时期有着不同的社会诉求，但他们对于养老的诉求是一致的。农民工问题已绝不仅仅是农民工群体的问题，更是与中国工业化、城市化和现代化密切相关的重要社会问题，也是中国现阶段必须正视的经济问题和政治问题。农民工问题是联结中国城乡之间的社会、经济、文化并使之由分割、分治真正走向城乡统筹于一体发展的特殊纽带，是一个涉及5亿以上人口切身利益的重大综合问题。解决好农民工的养老问题意味着解决了中国工业化、城镇化、现代化进程中的关键问题。但是，受制于城乡二元经济结构以及养老保险体系的城乡分割，农民工难以真正融入城市社会。...

2024-11-19 818.07KB 72 页 4 4 15积分
东部地区城乡收入差距缩小的途径研究——以兴化市为例

第一章引言东部地区城乡收入差距缩小的途径研究——以兴化市为例摘要改革开放以来，我国逐步实现了从计划经济到市场经济的转变，经济发展迅速，缩小城乡收入差距成为人们的普遍愿望。本文以全国百强县江苏兴化市为例探索东部地区城乡收入差距缩小的途径。文章首先从一般意义上对缩小城乡收入差距的途径进行梳理概括，然后研析了兴化市缩小城乡收入差距的途径。一是分析了兴化市经济发展和城乡收入差距的现状，并把它与全国城乡相应现状进行了比较分析；二是分析了为什么这里的城乡收入差距会连续四年呈现缩小的趋势，并对此进行了库兹涅茨倒U型模型的验证；三是对兴化收入差距缩小的途径进行了定性和定量分析。定性分析主要从工资性收入、家庭经...

2024-11-19 568.99KB 48 页 4 4 15积分
东莞市对外贸易变迁的路径依赖和路径选择

东莞市对外贸易变迁的路径依赖和路径选择摘要区域经济的发展与区域对外贸易的变迁相互影响。研究区域经济，尤其是开放型的区域经济，不可避免地要研究该区域的对外贸易。因此，研究区域对外贸易的变迁对于区域经济的可持续发展有着重要的意义。新古典经济学在区际贸易研究领域的主要理论成果包括绝对优势理论、相对优势理论、要素禀赋理论、新贸易理论和国家竞争优势理论，本文则尝试将演化经济学框架下的路径依赖理论引入区际贸易的研究领域。具体地，本文以东莞市为例，尝试系统地研究对外贸易变迁的路径依赖和路径创新。首先，本文通过构建相对百分比指标及其变化趋势图判定东莞市对外贸易的变迁过程存在路径依赖效应。具体表现在该变迁过程在...

2024-11-19 1.85MB 58 页 4 4 15积分
改进的均值方差模型在我国主动型股票基金行业配置的应用研究

摘要随着资本市场的日益活跃，基金尤其是股票型基金在数量和资产管理规模上均获得了较大的增长，逐渐成为财富管理的重要工具。而在股票型基金的发展中，行业配置日益得到重视，众多行业轮动、行业精选、主题行业的基金的发行运作也充分证明了行业配置的重要性。同时，由于股票型基金的股票持仓要求及目前市场投资品种的匮乏，相比于资产大类配置，行业配置更具操作空间。加之我国目前正处于经济转型时期，不同行业间表现两极分化，行业配置研究极具意义。本文主要使用VaR改进后的均值-方差模型对股票型基金进行量化行业配置。其中，在VaR的计量中使用GARCH模型进行收益率拟合，得出对异方差的估计，并采用正态分布假设和不对分布做出...

2024-11-19 2.09MB 72 页 4 4 15积分
公共财政支出会计核算基础研究

摘要为应对政府财政危机、管理危机和公众信任危机，20世纪70年代末西方发达市场经济国家掀起了以一场以新公共管理为标志的政府改革运动。作为公共管理的基础性信息系统，公共会计一直处于改革的前沿。而权责发生制核算基础在反映政府绩效方面的优势引起了政府改革者的关注，截至目前已有一半以上的OECD成员国实施了权责发生制公共会计改革。中国政府也面临类似选择。从我国政府信息内部使用者需求来看，政府功能的转换势必影响政府财务会计的目标定位，从而影响公共会计核算基础的选择。从我国政府信息外部使用者需求来看，社会公众对公共财政支出的透明度的质疑与不满将迫使政府披露更多更高质量的会计信息。基于国际公共会计改革趋势以...

2024-11-19 1.55MB 59 页 4 4 15积分
后危机时代我国银行业效率研究--基于三阶段DEA模型

2024-11-19 1014.07KB 73 页 4 4 15积分
货币政策的区域效应研究—基于信贷渠道的视角

摘要货币政策是国家进行经济调控的重要手段之一，对货币政策效果的研究历来是理论界和实务界的热点话题，特别是2008年金融危机的爆发，使得关于货币政策的探讨研究再一次成为中外各国学者关注的焦点。金融危机后，为了应对金融危机所导致的全球流动性骤减和世界范围内的经济疲软，各国央行纷纷向市场注入流动性，实行宽松的货币政策。我国也不例外，快速推出4万亿的投资计划并实行宽松的货币政策以刺激经济，货币发行量和信贷规模急剧扩大。但金融危机的爆发和我国天量信贷的投放也引发人们的质疑，信贷规模的扩张与经济增长之间到底存在什么关系?是促进还是抑制了经济增长?信贷投放的总量和结构又应如何把握?信贷期限结构对经济又是如何...

2024-11-19 926.1KB 68 页 4 4 15积分
基于EVA的我国商业银行绩效影响因素研究

摘要后危机时代，如何增强资本管理能力以满足监管要求，同时进一步提高经营绩效，成为我国商业银行所面临的重要挑战。经济增加值在平衡收益与风险方面具有传统绩效指标无法比拟的优势。因此，分析研究我国商业银行EVA的主要影响因素，并提出针对性的改进措施，对于完善我国商业银行风险约束下的绩效评价体系以及在控制风险的前提下提高经营效率具有重大的理论与现实意义。根据银监会对商业银行的监管分类，将样本银行分为大型商业银行及股份制商业银行两组，以8家上市商业银行（包括3家大型商业银行及5家股份制商业银行）2007-2012年年度、半年度相关数据作为依据，通过适当的会计调整后计算出近年来我国商业银行的EVA及REV...

2024-11-19 1.53MB 68 页 4 4 15积分
基于区域分工视角下的中西部地区产业升级问题研究

摘要自改革开放以来，我国经济发展迅猛，东部沿海地区发展尤为显著，这一方面缘于改革开放初期的区域非均衡发展战略，另一方面则受益于开放市场下的国际产业转移，资本、技术、人力的大量涌入极大地推进了东部地区产业升级和经济发展。相反，我国中西部地区由于历史的沉淀作用，加上自身技术资本等资源限制，经济虽有进步，但与东部地区差异依旧日益悬殊，在这种区域分工背景下，中西部地区调整产业结构实现产业升级就迫在眉睫。那么，在区域分工的环境下，如何才能加快中西部地区经济发展速率实现跨越式发展呢？这就掀开了我国内部区域产业转移的浪潮。本文从区域分工的视角切入，通过分析，区域分工使各个区域之间形成各自发展格局，伴随着资源...

2024-11-19 1.72MB 51 页 4 4 15积分
基于循环经济视角下的区域产业结构优化——以环鄱阳湖城市群为例

摘要随着我国工业化和城市化进程的推进，我国正步入产业结构转型的关键时刻，各区域政府也争相把握这个时代更替的机会，高度重视产业结构调整的问题。在社会不断进步和人们对自然科学深入了解的当今，产业结构优化面对重新调整的需求，传统的产业结构优化一般是指推动产业结构合理化和产业结构高度化发展的过程，本文从现代社会关注的热点——循环经济的视角下分析区域产业结构的优化，给产业结构优化建立一个更加符合当代发展需求的评价体系。于是引入了一个全新的产业结构可持续化评价指标体系用来分析一个地区产业结构的可持续发展能力，结合产业结构优化的理论体系和影响因素，通过可行性和关联性的筛选，最终建立了一个总共3个目标层、6个...

2024-11-19 1.05MB 52 页 4 4 15积分

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