贷款结构对我国商业银行绩效影响的研究
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浙江财经学院硕士学位论文
I
摘要
贷款是我国商业银行的主要资产形式，对我国商业银行有着非常重要的作
用。而一场由次贷危机引起的金融危机，再一次引发了人们对银行在投行领域业
务的思考。可以说在不太短的时期内，贷款将仍然是我国商业银行的主要资产形
式和利润来源。因此，考察贷款结构对商业银行的绩效的影响，也许会给商业银
行在贷款安排上带来新的思考，从而提高银行的绩效。在以往的研究中，人们对
各种贷款结构进行了观察与描述，也有部分论文对各种贷款结构的形成原因作了
探讨，但鲜有文章涉及到贷款结构对商业银行绩效影响的研究。本文试图从理论
与实证两方面来探讨这个问题。在理论方面，本文按照“现象-原因-影响”三步
走的思路，先提出贷款结构的特点，再解释这种特点之所以形成的原因，最后从
原因的分析中推出贷款结构对商业银行绩效的影响。实证研究方面，本文利用主
成分分析法的原理构造综合绩效指标，以便较为全面地衡量银行绩效。而后利用
13 家上市商业银行 2003 年到 2009 年的面板数据来做多元或一元回归，分析贷
款结构对商业银行绩效的影响。
“绩效”是个被广泛运用和研究的指标，但不同的个体对它的理解却多种多
样。尽管随着考评技术和管理理论的发展，绩效考评体系也在不断发展，但对银
行绩效的评价方法还是众说纷纭，并没有形成一个统一的体系。不过，学者们普
遍同意的观点是，银行贷款有很强的外部性，因此比较全面的银行绩效是包含了
社会绩效的综合绩效，或者说是兼具了宏观层面和微观层面的综合绩效。因此，
本文分别从宏观和微观角度入手选取了能够反应银行经营绩效、发展绩效和社会
绩效的共 10 个小绩效指标，并将其合并成一个综合绩效指标，试图能够比较全
面地反映一个银行的绩效水平。
贷款结构一般是指贷款在各部门、地区、行业等关系间的投放比例，是一个
比较宏观的概念。也有人从微观角度对其定义，认为贷款结构是指贷款的类型、
金额、期限、偿还方式、贷款支持和定价等方面的具体安排。由于本文试图探索
贷款结构与银行绩效的关系，并从银行的经营、发展和社会绩效的综合角度来考
量，因此贷款的结构也要包含不同层面的定义。出于这样的考虑，综合微观与宏
观定义，本文将贷款结构分为：担保结构、期限结构、地域结构、行业结构和对
象结构（中小企业），其中后三者可以统称为信贷集中问题，也是宏观层面上的
贷款结构；而前两者则是微观意义上的贷款结构。
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II
本文将分成五个部分来讨论上述问题的关系：第一章导论，第二章概念辨析，
第三和第四章分别从理论和实证两方面来研究这个问题，第五章结论和政策建
议。通过这些分析，最后得出下列结论：
担保结构中的信用贷款和担保贷款对银行绩效都有正面的影响，但信用贷款
的影响显然要大于担保贷款。
期限结构，无论是短期贷款还是中长期贷款，不论从理论分析还是实证研究
的结果来看，对银行综合绩效的影响方向是不明确的。
地域结构中，发达地区贷款对银行绩效有着很大的正面影响，而欠发达地区
的贷款虽然对银行绩效也有正面影响，但影响比前者要小得多。
行业结构中，垄断类行业例如能源发电供电的贷款对银行绩效有着较小的正
面影响；零售类行业的贷款对银行绩效的影响几乎可以说是中性的；房地产业在
目前火爆的市场环境下，其贷款对银行绩效有较大的正面影响。
对象结构中重点探讨了中小企业，中小企业贷款对银行绩效不但没有负面影
响，反而有正面影响。
本文认为，我国的银行要提高自身的绩效，不但要注重经营绩效，更要注重
自身的发展绩效和社会绩效，只有在更好的社会环境下，银行才能更好地发展自
己，从而提高自身绩效。这些努力不光是银行来做，还需要社会各界尤其是政府
的大力支持和宣扬。
关键词 综合绩效；贷款结构；中小企业贷款；商业银行
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III
ABSTRACT
Loan is the major form of bank asset in our country and is very important. The
latest Financial Crisis which led by the Sub-prime mortage loan crisis makes people
reconcern about the stability and health of the banks which involved in investment
baking businesses. We can predict that loan will still be the major form of bank asset
for a while. So it is possible to help banks to improve their performance by
researching the relationship between the loan-structure and the performance of the
banks. At past, many researches have been done to observe and describe the structure
of loans, but few of those papers involved the research of the relationship between the
structure of loans and the performance of the banks. This paper tries to find something
in this area by researching from two aspects: the theoretical study and the empirical
study.
Performance has been researched by many people, but its concept is varying in
different researches. Luckily, there still is some common ground: most people agree
that loan has a significant externality. So a good concept of Performance must include
society performance and so on. This paper will combine ten small performance
indexes such as ROE and makes a combined index F to try to express the performance
well.
The structure of loans means the distribution of loans over areas, industries and
something like these. This paper intends to research the relationship between the
structure of loans and bank performance, and the structure of loans includes the
structure of secured loans, the structure of term, the structure of areas, the structure of
industries and the structure of company scale. And then, we have these conclusions:
(1) Both of credit and secured loans may have positive influence on bank
performance;
(2) The influence of the structure of term is not very clear;
(3) Banks may perform better when they lend money to richer areas;
(4) Monopolistic companies’ positive influence is not as big as people think;
(5) To lend to small companies is a good choice for banks who want to improve their
performance.
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IV
Keywords: Commercial Bank; Combined Performance Index; The Structure of Loans;
Small Business Loans
摘要：
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浙江财经学院硕士学位论文I摘要贷款是我国商业银行的主要资产形式，对我国商业银行有着非常重要的作用。而一场由次贷危机引起的金融危机，再一次引发了人们对银行在投行领域业务的思考。可以说在不太短的时期内，贷款将仍然是我国商业银行的主要资产形式和利润来源。因此，考察贷款结构对商业银行的绩效的影响，也许会给商业银行在贷款安排上带来新的思考，从而提高银行的绩效。在以往的研究中，人们对各种贷款结构进行了观察与描述，也有部分论文对各种贷款结构的形成原因作了探讨，但鲜有文章涉及到贷款结构对商业银行绩效影响的研究。本文试图从理论与实证两方面来探讨这个问题。在理论方面，本文按照“现象-原因-影响”三步走的思路，先提...
作者：李佳
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时间：2024-09-20
