基于突变和自组织临界理论的上海证券市场复杂性特征研究
摘要股票市场是目前公认的具有突变、自组织等复杂性特征的系统,主要表现在暴涨暴跌、间歇性波动、高度活跃期和相对平静期交替变换等行为上。本文在对我国股票市场的复杂性特征进行研究的基础上,以上证指数的数据为样本,做了随机尖点突变模型的拟合和检验,然后对用自组织临界沙堆模型来解释上证指数的可行性进行了检验。在研究我国股票市场的突变特征的时候,首先建立了股票市场的随机尖点突变模型,选取了包含了两次较大波动的上证指数2001年和2007年的数据,对该模型进行了拟合和检验,并把检验的结果与线性模型和指数模型的检验结果做了比较,结果表明随机尖点突变模型比线性模型和指数模型能够更好地解释上证指数的突变行为。在研...
2024-11-19
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