基于分数布朗运动的股市长记忆特性研究

摘要越来越多的实证研究发现,股票收益率序列具有长期相关性,并且在收益波动率序列的研究中,也发现了类似的特征。这种相关性的一个体现就是收益率序列的自相关函数呈现出一种缓慢地衰减模式,如以双曲线形式缓慢衰减,这种现象被称之为长记忆性。近年来,众多学者都以股票收益率序列满足分数布朗运动这一假设为前提来研究股市的长记忆性,估计出收益率序列的Hurst指数。于是准确估计分数布朗运动(FBM)模型的Hurst指数成为大家十分关心的问题,本文着重分析几种经典算法的估计精度,并且用仿真实验说明了各种估计算法的优劣;在此基础上,为更好地估计分数布朗运动参数(Hurst指数),本文分别对MMLE算法和Lance算...
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