基于分数布朗运动的股市长记忆特性研究

摘要越来越多的实证研究发现,股票收益率序列具有长期相关性,并且在收益波动率序列的研究中,也发现了类似的特征。这种相关性的一个体现就是收益率序列的自相关函数呈现出一种缓慢地衰减模式,如以双曲线形式缓慢衰减,这种现象被称之为长记忆性。近年来,众多学者都以股票收益率序列满足分数布朗运动这一假设为前提来研究股市的长记忆性,估计出收益率序列的Hurst指数。于是准确估计分数布朗运动(FBM)模型的Hurst指数成为大家十分关心的问题,本文着重分析几种经典算法的估计精度,并且用仿真实验说明了各种估计算法的优劣;在此基础上,为更好地估计分数布朗运动参数(Hurst指数),本文分别对MMLE算法和Lance算...
相关推荐
-
VIP免费2024-11-19 13
-
VIP免费2024-11-19 8
-
VIP免费2024-11-19 8
-
VIP免费2024-11-19 10
-
VIP免费2024-11-19 14
-
VIP免费2024-11-19 15
-
VIP免费2024-11-19 11
-
VIP免费2024-11-19 22
-
2025-03-18 6
-
2025-03-18 6
相关内容
-
期中测试A卷(试题)-2021-2022学年数学五年级上册 沪教版(含答案)
分类:中小学教育资料
时间:2024-11-19
标签:无
格式:DOCX
价格:5 积分
-
期中测B试卷(试题)-2021-2022学年数学五年级上册 沪教版(含答案)
分类:中小学教育资料
时间:2024-11-19
标签:无
格式:DOCX
价格:5 积分
-
期中测A试卷(试题)-2021-2022学年数学五年级上册沪教版(含答案)
分类:中小学教育资料
时间:2024-11-19
标签:无
格式:DOCX
价格:5 积分
-
【七大类型简便计算狂刷题】四下数学+答案
分类:中小学教育资料
时间:2025-03-18
标签:数学计算;校内数学
格式:PDF
价格:1 积分
-
【课内金句仿写每日一练】四下语文
分类:中小学教育资料
时间:2025-03-18
标签:无
格式:PDF
价格:1 积分