基于分形理论的上证股指非线性特征研究

i摘要对资本市场诸多问题的研究,如资本资产定价、金融风险的测度与防范、证券投资组合的选择,以及金融衍生品定价等问题,都要首先依赖于对资本市场基本均衡特性和波动特性的认识与描述。资本市场的本质是非线性复杂系统,对其行为特征的探讨需要打破传统的线性范式,结合非线性理论进行分析。分形理论是非线性系统理论的重要组成部分,其诞生对人们的自然观、科学观、方法论和思维方式产生了深远的影响,同时也为金融市场研究提供了新的工具,开辟了新的视野。本文将该理论应用于上证股票市场,按检验、分析、应用的三大结构层次,从指数收益序列非线性结构的统计检验出发,拒绝了收益率呈正态分布的假设,以BDS检验方法验证了股指非线性结...
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