基于统计方法的我国宏观经济变量相关性研究

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3.0 牛悦 2024-11-19 4 4 1.57MB 58 页 15积分

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摘要

众所周知，宏观经济的四个基本目标包括：经济增长、物价稳定、充分就业

和国际收支平衡。在宏观经济运行的过程中，经济变量之间的关系问题一直是人

们普遍关注的问题，也是宏观经济研究的核心问题。

对于我国宏观经济变量之间的相互关系问题，国内外的专家学者进行了大量

的理论研究和实证分析，本文在前人研究的基础之上，从宏观经济政策目标的四

个方面出发，利用 1978-2010 年我国宏观经济年度数据，对我国的经济增长率、

失业率、通货膨胀率和对外贸易之间的长期关系和短期关系进行了定性和定量分

析，并对宏观经济政策的有效性进行了评价。

首先，利用协整关系理论对我国宏观经济变量之间的长期关系进行检验和估

计，得出的结论是：长期内，经济增长、失业率、物价水平和对外贸易之间存在

稳定的均衡关系。利用 Granger 因果关系检验对我国宏观经济变量之间的因果关

系进行分析，得出的结论是：经济增长和通货膨胀之间存在双向的 Granger 因果

关系，进出口贸易总额与经济增长、进出口贸易总额与通货膨胀均不存在因果关

系，失业率与经济增长、通货膨胀、进出口贸易总额分别只存在单向的 Granger

因果关系。

其次，在长期关系分析的基础上，通过建立 VEC 模型来对我国宏观经济变

量即经济增长率、失业率、通货膨胀率和进出口总额之间的短期波动关系进行分

析，并且利用脉冲响应函数来分析模型受到某种冲击时对系统的动态影响，进一

步的，通过方差分解技术，对每一个结构冲击对内生变量变化的贡献程度进行评

价。

再次，在研究了我国宏观经济变量即经济增长、失业率、通货膨胀和对外贸

易之间的关系之后，利用 DEA 模型即数据包络分析方法对于我国宏观经济政策

的综合效率和技术有效性进行分析和评价。

最后，根据上述的理论和实证的分析，总结本文的研究结论，并对我国的宏

观经济运行提出相应的政策建议。

关键词：宏观经济协整分析 Granger 因果 VEC 模型 DEA 模型

ABSTRACT

As we all known,the four basic goals of macroeconomic include: economic

growth,price stability,full employment and the balance of international payments.

During the macro economy operation process, the relationship between the economic

variables is always the people common concerns, and also is the core question of the

macro economic research.

As for our country the relationship among the macro economic variables, the

domestic and foreign experts and scholars had done a lot of theoretical research and

empirical analysis.This article, based on the former research, using 1978-2010 China's

macroeconomic annual data, for both the long-term relationship and short-term

relationship among China's economy growth rates, unemployment, inflation rate and

the foreign trade to do qualitative and quantitative analysis,then evaluate the validity

of macroeconomic policy.

First of all, using cointegration relation theory to our country macro economic

variables, the long-term relationship between test and estimate, the conclusion is: In

the long term, economic growth, unemployment, the price level and foreign trade has

a stable equilibrium relationship among them. Use of Granger causality test on China's

macro economic variables, the upshot is that, between economic growth and inflation

there exists a two-way Granger causality, the total amount of import and export trade

and economic growth or inflation there not exist causality, unemployment, economic

growth and inflation has one-way Granger causality between and total import and

export trade.

Secondly, on the basis of the long-term relationship analysis, by establishing the

VEC model of our country to the macro economic variables of the relationship

between short-term fluctuation analysis, and applies impulse response function to

analysis the influence of a shock of model to the system dynamic , further, through the

variance decomposition technique, for each structure of the endogenous variables

change impact the contribution of the different degree analysis and evaluation.

Third, after the study of China's macroeconomic variables that economic growth,

unemployment, inflation and the relationship between the foreign trade ,we use DEA

method for our country's macroeconomic policy effectiveness analysis and evaluation.

Finally, according to the above theory and empirical analysis, this paper

summarizes the research conclusion, and put forward the corresponding policy to the

macroeconomic of our country.

Keywords: macroeconomic, cointegration, granger causality, VEC

model ,DEA model

中文摘要

ABSTRACT

第一章绪论 ................................................................................................................... 1

§1.1 研究背景 ......................................................................................................... 1

§1.1.1 问题的提出 .......................................................................................... 1

§1.1.2 研究的意义 .......................................................................................... 2

§1.2 文献综述 ......................................................................................................... 3

§1.2.1 相关文献综述 ...................................................................................... 3

§1.2.1 文献小结 .............................................................................................. 5

§1.3 本文的主要内容和结构框架 ......................................................................... 6

§1.3.1 主要内容 .............................................................................................. 6

§1.3.2 结构框架 .............................................................................................. 6

§1.4 研究的主要创新点 ......................................................................................... 7

第二章理论方法研究与指标的选取 ............................................................................. 9

§2.1 理论方法研究 ................................................................................................. 9

§2.1.1 协整的定义 .......................................................................................... 9

§2.1.2 协整的检验 ......................................................................................... 10

§2.1.3 误差修正模型 ..................................................................................... 11

§2.1.4 Granger 因果关系 .............................................................................. 12

§2.1.5 自回归模型理论 ................................................................................ 13

§2.1.6 脉冲响应函数 .................................................................................... 14

§2.1.6 方差分解 ............................................................................................ 14

§2.1.6 DEA 模型 ........................................................................................... 15

§2.2 指标的选取 ................................................................................................... 17

§2.2.1 经济增长的衡量指标 ........................................................................ 17

§2.2.1 失业情况的衡量指标 ........................................................................ 18

§2.2.2 通货膨胀的衡量指标 ........................................................................ 19

§2.2.3 对外贸易的衡量指标 ........................................................................ 20

§2.3 本章小结 ....................................................................................................... 21

第三章我国宏观经济变量之间的长期相关性研究 ................................................... 22

§3.1 数据的搜集和整理 ....................................................................................... 22

§3.2 描述性统计分析 ........................................................................................... 22

§3.3 协整关系的检验和估计 ............................................................................... 23

§3.3.1 平稳性检验 ........................................................................................ 23

§3.3.2 协整关系检验 .................................................................................... 24

§3.4 Granger 因果关系检验 .................................................................................. 25

§3.5 本章小结 ....................................................................................................... 26

第四章我国宏观经济变量之间的短期相关性研究 ................................................... 28

§4.1 向量误差修正模型 ....................................................................................... 28

§4.2 脉冲响应函数分析 ....................................................................................... 31

§4.2.1 经济增长的冲击 ................................................................................ 32

§4.2.2 失业率的冲击 .................................................................................... 33

§4.2.3 通货膨胀的冲击 ................................................................................ 34

§4.2.4 进出口总额的冲击 ............................................................................ 35

§4.3 方差分解 ....................................................................................................... 36

§4.4 本章小结 ....................................................................................................... 37

第五章基于 DEA 模型的我国宏观经济政策评价 ....................................................... 38

§5.1 指标的选取 ................................................................................................... 38

§5.2 模型的建立 ................................................................................................... 38

§5.3 结果分析 ....................................................................................................... 40

第六章研究结论与政策建议 ....................................................................................... 42

§6.1 研究结论 ....................................................................................................... 42

§6.2 政策建议 ....................................................................................................... 44

参考文献 ......................................................................................................................... 51

在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 ............................................. 54

致谢 ............................................................................................................................... 55

第一章绪论

§1.1 研究背景

§1.1.1 问题的提出

改革开放以来，我国的宏观经济发展迅速，并保持着良好的运行态势，国内

生产总值不断增加，经济增长速度逐年加快。新中国第一个 GDP 数据是 1952 年

的679 亿元，那时的国民经济百废待兴。1978 年实行改革开放政策以后，国内生

产总值由 1978 年的 3645.2 亿元增长到了 2010 年的 401202 亿元。在国民经济迅速

发展的同时，我国宏观经济的其他方面也发生着一系列的变化。

从物价水平来看，通货膨胀作为衡量一国经济运行情况的重要指标，充分说

明了价格稳定对于一国经济的重要性。我国的宏观经济数据表明，改革开放以来

的高增长是以高波动为代价的。1984 年，我国出现了经济高峰，GDP 增长率达到

15.3%，1985 年就出现了通货膨胀，通货膨胀胀率为 9.3%；1987-1988 年又出现了

经济高峰，GDP 增长率分别达到 11.5%和11.3%，1988-1989 又出现了通货膨胀，

通货膨胀率分别为 18.8%和18.0%；1992-1994 年经济高峰期间的增长率分别为

14.2%、14.0%和13.1%，但 1993 年下半年开始到 1995 年我国的通货膨胀率却分

别达到 14.7%、24.1%和17.1%；第四次通胀就发生在 2006-2007 年的经济高速增

长后的 2007-2008 年的通货膨胀。高的通货膨胀水平刺激物价大幅攀升，给国民经

济的健康发展带来很大危害。

从失业的情况来看，改革初期我国的失业率较高，在 5%左右，后来逐年有所

降低，1985 年达到最低仅为 1.8%，1986 年以后又开始逐年上升，80 年代中后期

一直到 90 年代后期我国的城镇登记失业率都在 2%-3%左右，2002 年以来，近十

年我国城镇登记失业率一直维持在 4%左右，2011 年的宏观经济数据显示，三季度

末的城镇登记失业率是 4.1%，说明了经济保持较快增长速度的同时并没有带来有

效就业水平的提高。

从对外贸易来看，20 世纪 80 年代初以来，我国对外贸易迅速增长，在国内生

产总值中所占的比重也是越来越大，对我国国民经济的影响力日益增强。1987 对

外贸易总额仅为 673.38 亿美元，到了 2010 年，我国的对外贸易总额扩大到 29727.6

亿美元，增长了近 43 倍。2007 年的金融危机对我国的贸易造成一定的影响，使得

中国出口在 2008 年出现减速现象。从出口金额看，上半年同比增长 21.87%，比

2007 年同期 27.55%的增长速度降低近 6个百分点；从出口数量看，上半年同比增

长8.44%，也明显低于 2007 年同期 10.11%的增长速度。2009 年，在我国的对外贸

易中，不管是出口还是进口都出现大幅下降，贸易顺差减少三成，进出口总值为

22072.7 亿美元，比 2008 年下降 13.9%，略高于 2007 年的贸易总值。其中出口

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摘要众所周知，宏观经济的四个基本目标包括：经济增长、物价稳定、充分就业和国际收支平衡。在宏观经济运行的过程中，经济变量之间的关系问题一直是人们普遍关注的问题，也是宏观经济研究的核心问题。对于我国宏观经济变量之间的相互关系问题，国内外的专家学者进行了大量的理论研究和实证分析，本文在前人研究的基础之上，从宏观经济政策目标的四个方面出发，利用1978-2010年我国宏观经济年度数据，对我国的经济增长率、失业率、通货膨胀率和对外贸易之间的长期关系和短期关系进行了定性和定量分析，并对宏观经济政策的有效性进行了评价。首先，利用协整关系理论对我国宏观经济变量之间的长期关系进行检验和估计，得出的结论是：长期内...

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