地方性商业银行风险预警研究

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中文摘要
ABSTRACT
第一章 绪论...........................................................................................................1
§1.1 问题提出的背景及研究意义.................................................................1
§1.1.1 研究背景.......................................................................................1
§1.1.2 研究意义.......................................................................................1
§1.2 研究对象的界定.....................................................................................2
§1.2.1 地方性商业银行...........................................................................2
§1.2.2 金融风险.......................................................................................4
§1.3 相关研究综述..........................................................................................5
§1.3.1 金融危机预警系统综述...............................................................5
§1.3.2 银行体系危机预警系统综述.......................................................7
§1.4 论文写作思路及基本框架....................................................................10
§1.4.1 论文写作思路............................................................................10
§1.4.2 论文基本框架............................................................................11
第二章 预警理论概述.............................................................................................12
§2.1 经济预警理论........................................................................................12
§2.1.1 经济预警的逻辑构成.................................................................12
§2.1.2 经济预警方法.............................................................................13
§2.2 风险预警的三个阶段............................................................................14
§2.2.1 风险的识别.................................................................................15
§2.2.2 风险的评价.................................................................................16
§2.2.3 风险的管理.................................................................................18
§2.3 银行风险预警系统的内容....................................................................20
§2.3.1 银行风险预警系统的目标.........................................................20
§2.3.2 预警方法.....................................................................................20
§2.3.3 预警指标体系.............................................................................20
§2.3.4 预警界限.....................................................................................21
第三章 地方性商业银行风险的识别.....................................................................22
§3.1 地方性商业银行风险的特征...............................................................22
§3.1.1 商业银行风险的共性.................................................................22
§3.1.2 地方性商业银行风险的特点.....................................................23
§3.2 地方性商业银行风险监测及指标.......................................................24
§3.2.1 地方性商业银行风险的监测.....................................................24
§3.2.2 监测指标的选择标准.................................................................29
§3.2.3 监测指标体系的建立.................................................................29
§3.2.4 阈值的确定方法.........................................................................33
第四章 地方性商业银行风险的评价.....................................................................38
§4.1 量化模型的选择....................................................................................38
§4.1.1 量化模型选择说明.....................................................................38
§4.1.2 属性识别模型.............................................................................40
1

地方性商业银行风险预警研究
§4.2 量化模型指标评价................................................................................41
§4.2.1 单因素评价测度.........................................................................41
§4.2.2 权重的计算方法选择及确定.....................................................42
§4.2.3 银行风险等级的定量显示.........................................................45
第五章 地方性商业银行风险的管理.....................................................................47
§5.1 风险管理措施.......................................................................................47
§5.1.1 对高风险银行的救助.................................................................47
§5.1.2 问题银行的市场退出机制.........................................................48
§5.2 处置方案的选择...................................................................................50
§5.2.1 分析风险等级.............................................................................50
§5.2.2 处置方案的制定.........................................................................50
§5.3 地方性商业银行风险预警系统构建综述............................................51
§5.3.1 地方性商业银行风险预警方法选择.........................................51
§5.3.2 地方性商业银行风险预警的基本框架.....................................51
第六章 地方性商业银行风险预警系统应用实例.................................................53
§6.1 上海银行 2003－2006 风险预警的实证分析.......................................53
§6.2 预警结果分析........................................................................................67
第七章 研究结论及局限性.....................................................................................71
§7.1 研究结论................................................................................................71
§7.2 不足之处................................................................................................72
§7.3 进一步研究的设想................................................................................72
第一章 绪论
§1.1 问题提出的背景及研究意义
§1.1.1 研究背景
20 世纪 90 年代以来，随着金融创新和自由化程度的加深，国际间资本大规
模流动，金融管制逐渐放松，金融风险不断加大并日益复杂，金融机构不断经受
着各种金融风险所带来的考验。金融危机是金融风险集中显现的结果，各种金融
危机也层出不穷，从大范围的欧洲金融危机、墨西哥金融危机、亚洲金融危机、阿
根廷金融动荡，到美国市场次级贷款危机等，不少金融危机影响之广、破坏之大
都实属罕见，有些国家甚至在金融危机发生几年后还未完全摆脱危机的影响。
尽管我国尚未出现大规模严重的金融危机，但是我国存在的金融风险同样不
可低估。现阶段，银行体系是我国金融风险的高发区，主要体现在以下几个方面。
首先，我国银行体系从由大一统的模式转变而来，存在着资本金不足、抗风
险能力弱、资产质量差、盈利能力低、体制不健全、金融透明度低、监管有效性不足
监督力度不够等问题。在银行体系体制改革进程中，银行不可避免会出现较大风
2

险。

其次，国内经济体制改革的深化带来大量原有客户信用风险上升。健康的微

观经济活动为宏观经济构建了稳固的基础，同时，宏观经济的健康发展也有益于

维护金融体系的稳定。稳定健康发展的金融体系不仅是社会稳定的基础，还与经

济的健康稳定发展形成了良性循环。高效运行的银行体系，深化的货币、资本市场

可以为金融主体提供良好的融资渠道，促进了企业的迅猛发展，同时也限制了企

业的高风险融资行为。

再次，在加入 WTO 后，面对国际化的金融业的竞争时，国内金融界将面临巨

大的压力。在我国加入ＷＴＯ后，随着银行体系对外开放广度和深度的提高，市

场化程度增加带来了产品多样化和市场风险的引入。原有的风险隐患将逐渐显现

出来，新的风险因素也将进一步产生，对风险的防范与控制仅局限于审慎监管是

远远不够的，作为监管的有效补充和延伸，应当在借鉴国外银行体系风险防范与

控制的先进经验的基础上，建立适合我国国情的金融风险预警系统。

§1.1.2 研究意义

地方性商业银行作为我国银行体系的一部分，不可避免面临着一定的风险。

同时，地方性商业银行立足地方，又有由于立足地方所带来的风险。地方性

商业银行主要在一个地区内从事银行业务，与该地区的经济状况有着千丝万缕的

联系。地方性商业银行促进了该地区内经济的发展，对地方经济的发展有着不可

忽视的作用。同时，地区经济的运行状况又给地方性商业银行带来了一定的风险。

与全国性的商业银行相比，地方性商业银行受该地区经济波动的影响更大。综上

所述，建立立足于地区的商业银行风险预警系统有着非常现实的意义。

地方性商业银行风险预警系统有三个主要用途：一是判断地方性商业银行风

险变动趋势；二是标识高风险地方性商业银行；三是分析地方性商业银行的风险

高发区。建立地方性商业银行风险预警系统可以保证监管者有针对性地监测风险

的高发区，高效地监管银行体系。通过监测地方性商业银行风险及其变化趋势，

可以为决策者掌握和控制风险争取更多的时间，以便尽早发现陷入困境的银行，

降低损失。同时，建立地方性商业银行风险预警系统可以为建立全面的金融体系

预警系统提供参考，促进整个金融体系的健康发展。

§1.2 研究对象的界定

§1.2.1 地方性商业银行

本文的地方性商业银行是指主要业务集中在某一个和某几个地区、重点为该

地区服务的银行。

地方性商业银行与其他银行的区别与联系主要体现在以下几个方面[1]:

1、业务集中程度

地方性商业银行往往以其总部所在地为主要的业务发展地区。因此，一家银

行是否属于地方性商业银行，辨别标准之一是其业务范围是否集中于总部所在地

区。

1韩文亮著. 中国地方性商业银行效率分析[M]. 北京:中国金融出版社, 2000

地方性商业银行风险预警研究

而业务范围集中于总部所在地区，具体表现是资金来源和资金运用以及客户

及其他服务对象集中于总部所在地区。因此，地方性商业银行的业务指标，如存

款、贷款、同业往来以及中介服务收入，非常集中于总部所在地。

2、与当地经济的联系程度

由于地方性商业银行业务重点在总部所在地，由此必然形成对当地经济的依

赖。银行本质上是一种中介服务机构，它是资金需求者和和资金供给者之间连接

的桥梁，将资金供给者的资金融通给资金需求者。因此，地方性商业银行对当地

的经济具有很强的依赖性。如果当地经济滞后其他地区经济的增长，地方性商业

银行的发展速度就会受到不利影响。

3、与当地文化的融合程度

地方性商业银行由于长期在较小的地域范围内开展业务，因而与当地居民，

当地企事业单位形成了较为密切的相互联系，进而也会或是主动或是被动地融入

当地文化，在人际交往、风俗传统、办事风格和方法等方面表现出鲜明的当地的文

化的特征。这种特征与以全球化为战略的跨国银行之间往往形成鲜明的对比。

4、银行规模

作为地方性商业银行，由于主要是为该地区服务，因而不可能在全国范围内

乃至整个世界范围内广泛设立分支机构，并通过这些分支机构大规模、全方位开

展所有的银行活动。地方性商业银行虽然也可以在其他地区甚至其他主要的国际

城市开设分支机构，但其主要目的并不是做全球服务，而是作为一种业务补充，

尤其是为当地其他客户进出口业务或对外投资、资金融通提供有效的网络。地方性

商业银行的这种局限性既是资金来源比较有限的结果，也是其自由资金尚不够充

分的反映。

5、服务对象

一般来说，大型企业的活动会跨越地域的限制，跨国性企业的活动一般会跨

越国界的限制。因此，这些企业总是和相应的大型银行和跨国银行保持密切的合

作的关系。地方性商业银行不仅在资金数量上难以满足大型企业的需要，而且在

提供服务的种类、网络的覆盖面以及专业化程度等方面缺乏为大型企业服务的条

件。因此，地方性商业银行的服务对象除了个人居民以外，主要是中小企业。

地方性商业银行之所以能够面对资金、技术和规模优势的全国性银行、全球性

银行的竞争继续得以生存甚至有所发展，首先是由于地方性银行的存在有着深刻

的基础。在现代经济条件下，专业化分工的格局日臻细密，由于市场的不断完善

和世界经济一体化进程的发展，地区间的、各国间的比较优势也得到了较为充分

的发掘。在这种情况下，地方性商业银行之所以能够继续存在，这本身就是其具

有旺盛生命力和适应性的表现。这种地方性商业银行活动的存在，无疑是为地方

性商业银行提供了生存的条件。

正是由于数量众多的地方性商业银行的存在，才使得社会上对各种不同的金

融服务方式、各种不同的金融服务内容和不同的金融品种的多样化需求得到最大

程度的满足。如果众多的地方性商业银行都转变为全国性银行和全球性银行，那

么由于垄断的形成和竞争压力的减缓，整个体系将难以获得进一步的发展。

此外，随着经济的不断增长，银行的资金融通业务也出现了规模差异，形成

了以小额资金融通为特征的零售业务和大额资金融通为特征的批发业务。零售业

务和批发业务的规模差异，促成了银行也的内部分工，形成了以零售业务为主的

地方性商业银行和以批发业务为主的全球性银行。对于全球性银行来说，由于办

理零售业务需要开设密度较高的分支机构，由此便会大幅度增加边际成本，并导

致利润率的急剧下降。所以，地方性银行和全球性银行之间除了竞争关系之外，

还存在着相互补充、相辅相成的关系。因此，这几种类型的银行可以相互并存。

§1.2.2 金融风险

风险源于事物的不确定性，是一种损失或获益的机会。概括起来，风险的含

义主要有以下几个方面：（1）可测定的不确定性；（2）损失的可能性；（3）

对发生某一经济损失的不确定性；（4）对特定的情况下未来结果的客观疑虑；

（5）一种无法预料的，实际后果可能存在的差异的倾向；（6）损失出现的机会

或概率等等。总之，风险就是损失的不确定性。

金融业的产生随之也伴随着金融风险。金融风险就是在资金的融通和货币的

经营过程中，由于各种事先无法预料的不确定因素带来的影响，使资金经营者的

实际收益与预期收益发生一定的偏差，从而蒙受损失和获得额外收益的机会或可

能性。

金融风险与其他风险相比，有着自己的特点，主要表现在以下几个方面：

1、广泛性

由于金融活动不但涉及了生产和流通领域，而且还部分涉及了分配领域和消

费领域。一旦发生风险，其波及范围就会覆盖社会再生产的所有环节，进而影响

社会再生产的顺利进行和经济的持续增长。可以说，只要是有金融存在或影响的

地方，就一定会有金融风险。这是由于金融的核心地位所决定的。

2、敏感性

这是指政治、军事、经济、社会甚至文化因素，都可能随时介入和影响金融的

正常运行，导致金融形势瞬息万变，进而形成金融风险。

3、破坏性

金融风险一旦发生，就会造成局部的或全局性的剧烈震荡和破坏。这种巨大

的破坏是难以估量的。与发生风险的金融领域相关的其他任何领域，不论是经济

的、政治的还是社会的，都不可能幸免于难。它带来的损失金额往往是十分巨大的

例如，97年亚洲金融危机给亚洲诸国带来的巨大的灾难，设置在危机发生几年后

有些国家还深陷危机的泥潭。

4、不规则性

金融风险从孕育到爆发，从波动到延展，从规模到后果，常常表现得极为突

然和意外，具有明显的不规则性。这主要是由于金融运营主体在金融运营中的心

理和行为具有极大的变异性，彼此之间难以协调，导致极度的盲目和难以遏制的

混乱。

5、延展性

这是指金融风险在时间、空间上具有强大的扩展能力。从时间上看，金融风险

一旦出现，短者可以延续数月，长者三五年才能平复。从区域上看，小风险可能

在局部地区形成持续动荡，大风险则可以导致国家、大洲之间的，甚至全球范围

内的持续动荡。这种“多米诺骨牌效应”，在亚洲金融危机中表现得淋漓尽致。首

先是泰国不得不放弃固定汇率制从而引发了危机，然后危机蔓延到东南亚诸国。

6、规则性

综观国际上发生的多起金融危机，可以明确地看到，金融风险并非无法把握，

地方性商业银行风险预警研究

而是有一定的规则可循。它主要表现在以下两个方面：一说金融风险的积聚和发

生都具有过程性。也就是说，金融风险的发生都有一个量的积累过程，通过对这

一过程的科学估算预测，可以发现其中蕴含的风险量和风险程度。二是金融风险

具有集中性。一般来说，金融风险主要集中在集资活动、证券交易、期货交易、外汇

房地产金融、长期贷款和非银行金融机构运作等领域。在这些领域里，金融风险一

般都是大规模大震动，最频繁最严重地发生。正因为金融风险的规则性这一特点，

因此金融风险是可以监测的，可以建立风险预警系统，对可能出现的风险发出警

报。

7、可控性

可控性是指金融风险本身的可控性，它包括孕育和防止发生金融风险两个方

面【2】

。通过监测风险以及采取相应的措施，可以降低风险出现的可能性和减少风

险带来的损失。

正因为以上这些金融风险的特点，才可以监测、识别、评价和管理各种地方性

商业银行的风险，才给建立地方性商业银行风险预警系统提供了可能。

§1.3 相关研究综述

§1.3.1 金融危机预警系统综述

1、国外部分：

Frankel 和Rose（1996）建立了单位概率模型，选取了 100 多个发展中国家

1971－1992 年度的数据作为样本，利用最大对数似然法估计了引发因素的参数向

量。利用该参数向量并结合当年的引发参数，可以计算出发生金融危机的概率。该

研究表明金融危机在下列情况下可能会发生：国际储备低、国内信贷高增长、名义

利率过高和实际汇率高估。同时他们发现政府预算赤字和经常账户赤字与投机冲

击之间没有明显的因果关系。

Sachs、Tornel 和Velasco（1996）建立了STV 横截面回归模型，首先确定对

危机形成有重要作用的变量，然后以月度数据作为样本，在此基础上，通过多元

线性回归模拟，建立预警模型。他们认为实际汇率贬值程度越大、国内私人贷款增

长率越高、国际储备/ 越小，说明金融危机发生的可能性就越大。

Kaminsky 、Lizondo 和Reinhart （ 1998 ）创立了KLR 信号分析法，并经

Kaminsky（1999）予以完善。Kaminsky 通过研究了20 个国家的 102 次危机，认为

经济的脆弱程度可以成为预测未来危机的有用指标。有效的危机预警系统应当包

括广泛的指标，危机发生时通常许多问题同时出现，仅仅一个指标变坏并不一定

会有危机的发生，应将所有指标提供的信息综合以估计危机发生的可能性。该预

警系统的建立主要依靠从 1970 年到 1995 年的 20 个国家观测到的实证规律。

Kaminsky 提出了四种不同的综合指标，并通过 Diebold 和Rudebusch（1989）的

方法评价了这四种指标的预警效果，得出了第四种指标预警金融危机的效果最好。

Andrew Berg 和Catherine Pattilo（1998）年的实证分析验证结果可知，在

FR 单位概率模型、STV 横截面回归模型、KLR 信号分析法三者中，KLR 信号分析法

对危机的预警效果最好。

2吴腾华,吕福来主编.现代金融风险管理[M].北京：中国经济出版社 1999（9）

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