基于SFA的我国商业银行效率测算与提升

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3.0 牛悦 2024-11-19 4 4 725.78KB 88 页 15积分
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摘 要
效率是经济学的核心命题，也是商业银行竞争力的核心内容和重要表现形式。
商业银行效率主要指商业银行在保证安全性、流动性和收益性的同时，合理配置
资源，最大限度地推动社会经济资源流动的能力，是其市场竞争力、投人产出能
力和可持续发展能力的总称。效率对于商业银行应对竞争挑战、谋求竞争优势、
抵御外部风险、实现最大利益具有重要意义。对商业银行效率进行评价，可以了
解其自身资源的配置与运用是否达到最优，有助于商业银行的经营管理者明确自
身在同业中所处的地位以及与其他银行之间的差距，有针对性地采取措施改善经
营和管理，实现可持续发展。为此，本文采用随机前沿分析法（SFA）测算了十四
家银行的收入效率和成本效率，并进一步提出了提高银行效率的措施。
本文首先对效率的内涵、分类、测算方法进行了界定，为论文提供理论基础。
效率分为我们通常所说的规模效率、范围效率和除二者之外的 X-效率，测算方法
也分为一般的财务指标方法和前沿效率分析法，前沿效率分析法又分为参数法和
非参数法，本文分别对上述内容进行了详细介绍。本文所测算的收入效率和成本
效率属于 X-效率，所采用的 SFA 方法，也即随机前沿分析法是前沿分析法中的参
数法。
其次，本文构建了基于随机前沿分析法（SFA）的收入效率和成本效率测算模
型。选取了十四家有代表性的银行为样本，运用从《中国金融年鉴》上得到的十
四家银行的 2000-2007 年数据，从巨潮资讯网和相关银行网站上得到的十四家银行
的2008 年报数据，测算了十四家银行的收入效率和成本效率，即收入效率 a和成
本效率 a。但测算效率不是本文的最终目的，本文进行效率测算的目的是找出影响
效率的因素，并进而采取相关措施来提高效率，由于 2000-2006 年可能影响效率的
指标（如不良贷款率、银行规模、非利息收入占比、净利差和员工素质）数据不
充分，只能得到 2007-2008 年的相应指标数据，所以本文进一步测算了基于
2007-2008 年数据的十四家银行的收入效率和成本效率，即收入效率 b和成本效率
b，这样就可以利用相应指标数据对收入效率 b和成本效率 b进行回归分析了。本
文对测算出的两个收入效率（收入效率 a和收入效率 b）和两个成本效率（成本效
率a和成本效率 b）进行了比较分析和相关性分析，从中可以看出各银行效率变化
和效率排名变化。然后对影响商业银行效率的因素进行了定性和定量分析，定量
分析是通过回归分析来进行的，由于中国农业银行从 2007 年开始进行股份制改造，
不良贷款率等指标在 2007 年比较特殊，不适合进行相应的回归分析，这样本文就
运用相关指标对基于 2007-2008 的数据得到的除中国农业银行以外的十三家银行
的收入效率 b和成本效率 b进行回归分析，得出在 10%的显著性水平下，商业银
行效率的影响因素。
最后，本文根据影响商业银行效率的定性和定量分析结果，有针对性的提出
了提高商业银行效率的对策。优化银行信用环境；建立有效的银行监管体系；降
低不良贷款率；扩大银行规模，实现规模经济；发展中间业务和表外业务，提高
非利息收入；扩大净利差；进一步推进国有银行产权制度改革；提高员工素质。
实现银行内部和外部结合，全方位多角度开展工作来提高银行效率。
关键词：收入效率 成本效率 随机前沿分析法 回归分析
ABSTRACT
Efficiency is the key subject of the economics and is also the key content and
important performance of the competitiveness of a commercial bank. The efficiency of a
commercial bank refers to its ability of allocating resources, promoting the flow of
social economic resources as well as its market competitiveness, input-output capacity
and sustainable development ability. Efficienty is of great significance for commercial
banks to confront challenges, seek competitiveness, protect itself from risk and realize
the best interest. Based on all the above, this essay works out the income efficiency and
cost efficiency of fourteen banks by the SFA, and further put forward relavant measures
to improve their efficiency.
First, this dissertation introduces the deficination, classification and measuring
method of efficiency. The efficiency can be divided into three categories, scale
efficiency, scope efficiency and X- efficiency, and there are two kinds of measuring
method, the general method and frontier approach. The income efficiency and cost
efficiency belong to the X- efficiency category, and the SFA is a frontier approach.
Second, this dissertation builds a measuring model for income efficiency and cost
efficiency using SFA. It selects fourteen banks, uses datas from relavant books and
websites, measuring two income efficiencies and two cost efficiencies, namely, income
efficiency-a, income efficiency-b and cost efficiency-a, cost efficiency-b. After
measuring the efficiency, the dissertation brings them into comparison in terms of
different ways and then does regression analysis to see what influence the efficiency.
Finally, based on the analysis of the factors that have effect on the banks efficiency,
the dissertation puts forward measures to improve the efficiency. Optimizing the credit
environment of the banking industry, building an effective supervising system, reducing
bad loan ratio, enlarging the scale of the banks, realizing scale economy, developing
intermediate and X-balance sheet programes, improving the ratio of non-interest income,
enlarging the net interest margin, further prompting the reform of the state-owned banks,
imoroving the qualities of the staff. In sum, many work need to be done, both in and out
bank itself, to improve the efficiency.
Key Word ：Income Efficiency, Cost Efficiency, Stochastic Frontier
Approach, Regression Analysis
1
目 录
中文摘要
ABSTRACT
第一章 绪 论 .................................................................................................................1
§ 1.1 课题的来源及意义 ............................................................................................. 1
§ 1.1.1 课题的来源 ...................................................................................................1
§ 1.1.2 课题的意义 ...................................................................................................1
§ 1.2 国内外研究现状 .................................................................................................. 2
§ 1.2.1 国外学者对本课题的研究 ...........................................................................2
§ 1.2.2 国内学者对本课题的研究 ...........................................................................3
§ 1.3 研究方法及主要创新点 ...................................................................................... 4
§ 1.3.1 本文的研究方法 ...........................................................................................4
§ 1.3.2 本文的主要创新点 .......................................................................................5
第二章 基于 SFA 的我国商业银行效率测算模型.........................................................7
§ 2.1 效率的内涵和分类 ............................................................................................. 7
§ 2.1.1 效率的内涵 ...................................................................................................7
§ 2.1.2 效率的分类 ...................................................................................................9
§ 2.2 效率的测算方法 ............................................................................................... 12
§ 2.2.1 效率的一般测算方法 .................................................................................13
§ 2.2.2 前沿效率分析法 .........................................................................................13
§ 2.3 基于 SFA 的我国商业银行效率测算模型 ...................................................... 17
§ 2.3.1 SFA 理论介绍 ..............................................................................................17
§ 2.3.2 基于 SFA 的我国商业银行收入效率测算模型 ........................................18
§ 2.3.3 基于 SFA 的我国商业银行成本效率测算模型 ........................................19
§ 2.4 本章小结 ........................................................................................................... 20
第三章 我国商业银行效率测算与分析 .......................................................................21
§ 3.1 投入产出指标体系的确定 ............................................................................... 21
§ 3.2 样本选择、数据来源和函数形式 ................................................................... 22
§ 3.3 我国商业银行收入效率测算与分析 ............................................................... 22
2
§ 3.3.1 投入产出指标 .............................................................................................22
§ 3.3.2 样本数据 .....................................................................................................23
§ 3.3.3 收入效率测算结果 .....................................................................................28
§ 3.3.4 收入效率分析 .............................................................................................29
§ 3.4 我国商业银行成本效率测算与分析 ............................................................... 32
§ 3.4.1 投入产出指标 .............................................................................................32
§ 3.4.2 样本数据 .....................................................................................................32
§ 3.4.3 成本效率测算结果 .....................................................................................37
§ 3.4.4 成本效率分析 .............................................................................................39
§ 3.5 收入效率和成本效率比较分析 ....................................................................... 41
§ 3.6 本章小结 ........................................................................................................... 43
第四章 我国商业银行效率的影响因素分析 ...............................................................44
§ 4.1 我国商业银行效率影响因素定性分析 ........................................................... 44
§ 4.1.1 宏观经济政策对商业银行效率的影响 .....................................................44
§ 4.1.2 社会信用环境对商业银行效率的影响 .....................................................47
§ 4.1.3 宏观经济发展水平对银行效率的影响 .....................................................47
§ 4.1.4 银行监管对银行效率的影响 .....................................................................48
§ 4.2 我国商业银行效率影响因素定量分析 ........................................................... 49
§ 4.2.1 收入效率回归模型 .....................................................................................49
§ 4.2.2 成本效率回归模型 .....................................................................................51
§ 4.2.3 回归结果的分析 .........................................................................................52
§ 4.3 本章小结 ........................................................................................................... 58
第五章 提升我国商业银行效率的对策和建议 ...........................................................59
§ 5.1 优化银行信用环境 ........................................................................................... 59
§ 5.2 建立有效的银行监管体系 ............................................................................... 59
§ 5.3 降低不良贷款率 ............................................................................................... 61
§ 5.4 扩大银行规模，实现规模经济 ....................................................................... 62
§ 5.5 提高非利息收入 ............................................................................................... 62
§ 5.6 扩大净利差 ....................................................................................................... 63
§ 5.7 进一步推进国有银行产权制度改革 ............................................................... 63
§ 5.8 提高员工素质 ................................................................................................... 64
§ 5.9 本章小结 ........................................................................................................... 65
3
第六章 总结与展望 .......................................................................................................66
§ 6.1 研究总结 ........................................................................................................... 66
§ 6.2 研究不足与展望 ............................................................................................... 67
附录 .................................................................................................................................68
参考文献 .........................................................................................................................79
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 .............................................83
致谢 .................................................................................................................................84
摘要：

摘要效率是经济学的核心命题，也是商业银行竞争力的核心内容和重要表现形式。商业银行效率主要指商业银行在保证安全性、流动性和收益性的同时，合理配置资源，最大限度地推动社会经济资源流动的能力，是其市场竞争力、投人产出能力和可持续发展能力的总称。效率对于商业银行应对竞争挑战、谋求竞争优势、抵御外部风险、实现最大利益具有重要意义。对商业银行效率进行评价，可以了解其自身资源的配置与运用是否达到最优，有助于商业银行的经营管理者明确自身在同业中所处的地位以及与其他银行之间的差距，有针对性地采取措施改善经营和管理，实现可持续发展。为此，本文采用随机前沿分析法（SFA）测算了十四家银行的收入效率和成本效率，并进一...

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