华夏银行信用风险管理体系研究

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摘要

随着现代经济的发展，商业银行面临的风险日益复杂。在各种风险之中，信

用风险是商业银行面临的主要风险，也是导致区域性乃至全球性金融危机的根本

原因之一。加强信用风险管理是关系到商业银行乃至全球经济长期稳健发展的关

键，提高信用风险管理水平、防范和化解信用风险是商业银行增强核心竞争力的

重要手段。我国自加入 WTO 以后，商业银行获得快速发展，但与《巴塞尔新资

本协议》的要求以及发达国家的商业银行信用风险管理实践相比，我国商业银行

信用风险管理还处于较低水平。因此研究商业银行如何完善信用风险管理体系，

提高信用风险管理水平，对于商业银行防范和化解信用风险，增强核心竞争能力，

进而促进经济健康发展，具有重要的理论和实践意义。

本文以华夏银行为研究对象，采用比较研究以及定性研究与定量研究相结合

的方法，对商业银行信用风险的内涵及特征进行了分析，针对华夏银行信用风险

管理体系现状及存在的问题，以商业银行信用风险管理理论为基础，结合《巴塞

尔新资本协议》对商业银行信用风险管理的新要求，借鉴国外银行信用风险管理

的先进经验，提出完善华夏银行信用风险管理体系的对策及建议。

本文的主要结论是信用风险管理的对象是风险资本，信用风险管理的目标是

实现经风险调整后的资本收益率的最大化。信用风险管理体系的总体框架包括信

用风险管理政策及原则、风险文化与组织架构、信贷管理业务流程、信息系统及

分析工具等四大部分。华夏银行应当借鉴国外商业银行先进的信用风险管理经验，

从以下几方面完善信用风险管理体系：一是充分发挥管理组织架构指导作用；二

是提高信用风险管理流程效率；三是完善信用风险测评工具；四是优化信贷管理

支持系统；五是加强信用风险管理人员培训；六是培养健康的信用风险管理文化。

关键词：信用风险商业银行管理体系对策建议

ABSTRACT

With the development of modern economy, the risks of commercial banks are

becoming more and more complex. Credit risk is the major risk of commercial banks

and the main reason for regional and global financial crisis. Strethening the credit risk

management is the key to the long and stedy development of commercial banks and the

economy of the whole world. Raising the level of credit risk management, preventing

and solving credit risk are important means of enhancing the core competitiveness of

commercial banks. Since the entrance of WTO, commercial banks of our country have

obtained fast development. Comparing with the requirements of the New Basel Capital

Accords and the credit risk management experiences of commercial banks in

developed countries, the credit risk management of Chinese banks is still at the

beginning level. So making the research of improving the credit risk management

system and raising the credit risk management level has important theoretical and

practical meanings for preventing and solving credit risk, enhancing the core

competitiveness of commercial banks and accelerating the healthy development of the

economy.

Choosing Huaxia Bank as the research object, using the method of comparison

and qualitative and quantitative analysis, this paper analyzes the meaning and

characteristics of credit risk of commercial banks and studies the situations and

problems of the credit risk management system of Huaxia Bank. Based on the theories

of credit risk management and the requirements of the New Basel Capital Accords and

according to the advanced experiences of credit risk management of foreign banks, this

paper gives advices for improving the credit risk management system of Huaxia Bank.

The conclusions of this paper include: The object of credit risk management is

capital at risk and the goal of credit risk management is to maximize the capital return

adjusted by risk．The framework of credit risk management system consists of credit

policy, organization structure ，credit process and system tools. Huaxia Bank should

take the advanced experiences of foreign banks for references and improve the credit

risk management system. First, making full use of the guiding role of the structure.

Second, improving the efficiency of the credit process. Third, enhancing the functions

of system tools. Forth, optimizing the credit management system. Fifth, strengthening

the training of the staffs. Sixth, developing healthy culture of credit risk management.

Key Word：Credit Risk，Commercial Bank，Management System，

Advices

中文摘要

ABSTRACT

第一章绪论 ....................................................... 1

§1.1 研究背景及意义 ............................................. 1

§1.1.1 研究背景 .............................................. 1

§1.1.2 研究问题与意义 ........................................ 1

§1.2 文献综述 ................................................... 2

§1.2.1 国外研究现状 .......................................... 2

§1.2.2 国内研究现状 .......................................... 4

§1.2.3 简要评述 .............................................. 7

§1.3 研究方法和文章结构 ......................................... 8

第二章商业银行信用风险管理理论 .................................... 10

§2.1 商业银行信用风险内涵及特征 ................................ 10

§2.1.1 商业银行信用风险的内涵 ............................... 10

§2.1.2 商业银行信用风险的特征 ............................... 10

§2.2 商业银行信用风险管理总体框架、内容及目标 .................. 12

§2.2.1 商业银行信用风险管理总体框架 ......................... 12

§2.2.2 商业银行信用风险管理内容 ............................. 12

§2.2.3 商业银行信用风险管理目标 ............................. 13

§2.3 信用风险管理理论及演变过程 ................................ 13

§2.3.1 商业银行信用风险管理理论 ............................. 13

§2.3.2 商业银行信用风险度量技术 ............................. 14

§2.4 巴塞尔新资本协议》与商业银行信用风险管理 .................. 16

§2.4.1 《巴塞尔新资本协议》 ................................. 16

§2.4.2 《巴塞尔新资本协议》对信用风险管理的要求 ............. 17

第三章华夏银行信用风险管理体系现状分析 ............................ 19

§3.1 华夏银行概况 .............................................. 19

§3.1.1 华夏银行基本情况 ..................................... 19

§3.1.2 华夏银行信贷业务特点 ................................. 20

§3.2 华夏银行信用风险管理体系简介 .............................. 22

§3.2.1 信用风险管理组织架构 ................................. 22

§3.2.2 信用风险管理流程 ..................................... 23

§3.2.3 信用风险管理政策 ..................................... 24

§3.2.4 信用风险管理系统工具 ................................. 26

§3.3 华夏银行信用风险管理体系的优势 ............................ 26

§3.4 华夏银行信用风险管理体系存在的问题 ........................ 27

§3.4.1 管理组织架构指导作用未充分发挥 ....................... 28

§3.4.2 信用风险管理流程效能尚需提高 ......................... 28

§3.4.3 信用风险管理工具有待完善 ............................. 30

§3.4.4 信贷管理系统功能尚需优化 ............................. 31

§3.4.5 信用风险管理人才缺乏 ................................. 32

§3.4.6 信用风险管理文化不清晰 ............................... 32

第四章国外商业银行信用风险管理体系借鉴 ............................ 33

§4.1 国外商业银行的信用风险管理体系 ............................ 33

§4.1.1 管理体系 ............................................. 33

§4.1.2 风险管理基本程序和方法 ............................... 34

§4.2 对我国商业银行信用风险管理体系的借鉴意义 .................. 35

§4.2.1 对国外商业银行信用风险管理体系的认识 ................. 35

§4.2.2 对我国商业银行信用风险管理体系的建议 ................. 35

第五章完善华夏银行信用风险管理体系的对策建议 ...................... 37

§5.1 充分发挥管理组织架构指导作用 .............................. 37

§5.1.1 完善信用风险管理制度 ................................. 37

§5.1.2 建立授信政策长效工作机制 ............................. 37

§5.1.3 增强考核指标的科学性 ................................. 39

§5.2 提高信用风险管理流程效能 .................................. 39

§5.2.1 提高授信审批效率 ..................................... 39

§5.2.2 提高放款审核质量 ..................................... 40

§5.2.3 强化贷后管理监控 ..................................... 40

§5.2.4 发挥风险预警作用 ..................................... 41

§5.2.5 拓宽资产保全渠道 ..................................... 43

§5.2.6 健全风险缓释机制 ..................................... 43

§5.3 完善信用风险测评工具 ...................................... 44

§5.4 优化信贷管理支持系统 ...................................... 46

§5.5 加强信用风险管理人员培训 .................................. 46

§5.6 培养健康的信用风险管理文化 ................................ 47

第六章结论与展望 .................................................. 49

§6.1 结论 ...................................................... 49

§6.2 展望 ...................................................... 49

参考文献 ............................................................ 51

在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 ...................... 54

致谢 .............................................................. 55

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摘要随着现代经济的发展，商业银行面临的风险日益复杂。在各种风险之中，信用风险是商业银行面临的主要风险，也是导致区域性乃至全球性金融危机的根本原因之一。加强信用风险管理是关系到商业银行乃至全球经济长期稳健发展的关键，提高信用风险管理水平、防范和化解信用风险是商业银行增强核心竞争力的重要手段。我国自加入WTO以后，商业银行获得快速发展，但与《巴塞尔新资本协议》的要求以及发达国家的商业银行信用风险管理实践相比，我国商业银行信用风险管理还处于较低水平。因此研究商业银行如何完善信用风险管理体系，提高信用风险管理水平，对于商业银行防范和化解信用风险，增强核心竞争能力，进而促进经济健康发展，具有重要的理论和...

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