基于MATLAB的金融工程模型计算

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3.0 韩鲁英 2024-09-24 8 4 1.42MB 23 页 150积分
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浙江财经大学本科生毕业论文(设计)
I
基于 MATLAB 的金融工程模型计算
摘 要：在金融产业逐步发展的今天，金融与数学的关系早已是密不可分的。
同时，庞大的数据量使得传统的手工计算已经满足不了对金融数据处理及计算的
要求了。因此，本文选取风险价值的 VaR 计算模型，基于 MATLAB 软件利用 VaR
方法得到给定资产组合的风险价值，最后设计 GUI 界面，可查询股价走势、股价
分布和计算 VaR 值，真正实现数据可视化操作。
关键词：MATLAB；GUI 界面；风险价值
Financial engineering model computation
based on MATLAB
Abstract：
Nowadays, in the gradual development period of the financial industry,
the relationship between finance and mathematics are inseparable. At the same time,
the huge amount of data make the traditional manual calculation can not meet the
financial data processing and computational requirements. Therefore, this paper
selects the value at risk VaR model. Based on the MATLAB software, using the
method of Var to get risk value of a given portfolio. And then we design GUI interface
which can inquire price charts, stock distribution and calculate the value of VaR, so
that it realizes the visualization of data operation.
Key words：MATLAB ;GUI interface; venture worth
浙江财经大学本科生毕业论文(设计)
II
目 录
1引言......................................................................................................................1
1.1 研究意义.........................................................................................................1
1.2 研究现状.........................................................................................................1
1.3 本文研究内容..................................................................................................2
2 MATLAB 及图形用户界面简介...................................................................................3
2.1 MATLAB 简介....................................................................................................3
2.2 GUI 图形用户界面简介.................................................................................4
3 VaR 方法计算风险价值.............................................................................................5
3.1 方法简介..........................................................................................................5
3.2 模型的建立与求解..........................................................................................6
3.2.1 VaR 定义...............................................................................................6
3.2.2 VaR 方法的应用...................................................................................6
3.2.3 VaR 计算...............................................................................................8
3.3 结果分析与总结.............................................................................................9
4 GUI 界面制作.......................................................................................................... 10
4.1 界面简介........................................................................................................11
4.2 主要程序编写................................................................................................11
4.2.1 VaR 值计算程序.................................................................................14
4.2.2 VaR 值查询系统.................................................................................15
5 结论..........................................................................................................................17
参考文献......................................................................................................................18
附 录............................................................................................................................19
浙江财经大学本科生毕业论文(设计)
1
1 引 言
1.1 研究意义
股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证，代表着其持有
者（即股东）对股份公司的所有权。
金融至今已有将近 400 年的历史，它伴随着股份公司的出现而出现。随着企
业经营规模扩大与资本需求不足要求一种方式来让公司获得大量的资本金，从而
有了以股份公司形态出现的，股东共同出资经营的企业组织。股份公司的变化和
发展产生了金融形态的融资活动；金融融资的发展产生了金融交易的需求；金融
的交易需求促成了金融市场的形成和发展；而金融市场的发展最终又促进了金融
融资活动和股份公司的完善和发展。
在发展有计划商品经济的条件下，同样可以利用股份公司的企业组织形式、
金融筹资的方式和金融市场的调节机制，为发展社会主义的有计划的商品经济服
务，它的积极作用是：
1.可以广泛地动员、积聚和集中社会的闲散资金，为国家经济建设发展服务，
扩大生产建设规模，推动经济的发展，并收到“利用内资不借内债”的效果。
2.可以充分发挥市场机制，打破条块分割和地区封闭，促进资金的横向融通
和经济的横向联系，提高资源配置的总体效益。
3.可以为改革完善我国的企业组织形式探索一条新路子，有利于不断完善我
国的全民所有制企业、集体企业、个人企业、三资企业和股份制企业的组织形式，
更好地发挥股份经济在我国国民经济中的地位和作用，促进我国经济的发展。
4.可以促进我国经济体制改革的深化发展，特别是股份制改革的深入发展，
有利于理顺产权关系，使政府和企业能各就其位、各司其职、各用其权、各得其
利。
5.可以扩大我国利用外资的渠道和方式，增强对外的吸纳能力，有利于更多
地利用外资和提高利用外资的经济效益，收到“用外资而不借外债”的效果。
在世界经济金融化和“金融工具/ 体制”创新化的推动下，以及随着我国金
融体制改革的不断深入，金融市场越来越成为经济活动中最为活跃的成分之一,
深入研究我国金融市场的运动规律和对金融的预测具有重大的现实意义。
1.2 研究现状
金融和金融市场对国家企业的经济发展起到了积极的作用，如可以为投资者
摘要：

浙江财经大学本科生毕业论文(设计)I基于MATLAB的金融工程模型计算摘要：在金融产业逐步发展的今天，金融与数学的关系早已是密不可分的。同时，庞大的数据量使得传统的手工计算已经满足不了对金融数据处理及计算的要求了。因此，本文选取风险价值的VaR计算模型，基于MATLAB软件利用VaR方法得到给定资产组合的风险价值，最后设计GUI界面，可查询股价走势、股价分布和计算VaR值，真正实现数据可视化操作。关键词：MATLAB；GUI界面；风险价值FinancialengineeringmodelcomputationbasedonMATLABAbstract：Nowadays,inthegradual...

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