引入信度理论的VaR模型探讨

I摘要随着金融一体化的深入,全球银行保险的发展越来越迅速,目前已经成为国际保险业的主要发展趋势.虽然我国的银行保险起步较晚,但是有着良好的发展前景.在银行保险市场份额迅速扩大的同时,如何防范银行保险业务的市场风险,已经引起了管理者的关注,也是现实中急需解决的一个重大问题.本文从银行保险中存在的实际问题入手,拟就金融市场风险测量的VaR方法,根据自己的理解系统阐释了此体系衡量金融市场正常波动的历史模拟法,参数分析法和蒙特--卡罗模拟法三种经典VaR模型,以及衡量市场异常波动的压力试验和极值理论两种极端VaR理论的基本原理与计算思路.在简单介绍了保险非寿险精算学中的有限波动信度方法和最精确可信性模...
相关推荐
-
VIP免费2024-09-20 33
-
VIP免费2024-09-20 28
-
VIP免费2025-01-09 7
-
VIP免费2025-01-09 7
-
VIP免费2025-01-09 6
-
VIP免费2025-01-09 6
-
VIP免费2025-01-09 7
-
VIP免费2025-01-09 9
-
VIP免费2025-01-09 13
-
VIP免费2025-01-09 13
相关内容
-
跨国大型综合超市的规划研究
分类:高等教育资料
时间:2025-01-09
标签:无
格式:PDF
价格:15 积分
-
跨境电商农产品质量安全问题研究
分类:高等教育资料
时间:2025-01-09
标签:无
格式:PDF
价格:15 积分
-
世界市场的虚拟化与我国国际电子商务发展方向研究
分类:高等教育资料
时间:2025-01-09
标签:无
格式:PDF
价格:15 积分
-
中国政府对电力行业的价格规制问题研究
分类:高等教育资料
时间:2025-01-09
标签:无
格式:PDF
价格:15 积分
-
中小企业信息化系统集成技术研究
分类:高等教育资料
时间:2025-01-09
标签:无
格式:PDF
价格:15 积分