信用等级迁移研究

摘要如何对信用风险进行有效管理是金融界面临的重大机遇和挑战,而在对信用风险的计量和管理中,信用等级迁移的情况起着极为关键的作用。信用等级迁移,是指交易对手的信用等级随着时间的推移而产生变化,这种信用变化的方向和幅度会对交易结果产生或大或小、或好或坏的影响。研究信用等级迁移应该使用怎样的方法,债券发行者和国家的信用情况是怎样随时间而改变的,信用等级迁移矩阵有什么特征,信用等级迁移的特点如何影响金融决策,这些就是本文要研究的问题。本文首次研究了1920-1997年Moody’s债券信用等级迁移矩阵的特征值和特征向量,并以此为依据检验了信用等级迁移是否为Markov过程。本文探索了研究信用等级迁移的...
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