长三角地区城市商业银行效率研究

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3.0 陈辉 2024-11-19 8 4 1.01MB 64 页 15积分
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摘 要
当前中国的银行业主要包括政策性银行、国有商业银行、全国性的股份制商
业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用
社、邮政储蓄银行等金融机构。目前，城市商业银行已经成为继四大国有商业银
行和全国性股份制商业银行之后的一支重要的金融力量。
到目前为止，全国的城市商业银行在包括资产质量、盈利水平等指标方面有
了明显的改进，但是在其发展中仍存在着不少的问题，这些问题有先天不足方面
的，也有市场竞争日益加剧方面的。随着中国经济的快速增长，特别是民营经济
的快速增长，对于主要服务于中小企业的城市商业银行来说是一次千载难逢的机
遇，长三角地区高速发展的经济以及作为中国民营经济发展的最典型地区，对身
处其中的城市商业银行的发展起到的作用更非一般。在这种机遇与挑战并存的大
环境之下，长三角地区城市商业银行如需生存或更进一步的发展，势必需要不断
地提升自身的效率。
本文研究的主体是长三角地区不同城市的城市商业银行；研究的内容是城市
商业银行的微观效率，微观效率是指单个商业银行如何用既定的投入生产出最大
的产量，通常是对投入和产出来进行对比衡量；效率研究的方法有单要素指标分
析法和前沿分析方法，两种方法本文都涉及。
在本文的理论部分中，首先介绍了效率的一些基本概念和效率的研究方法，
然后分析了中国城市商业银行的整体运行情况和长三角地区城市商业银行的最新
运行情况，最后采用了单要素指标分析法比较分析了长三角地区城市商业银行与
其它地区的城市商业银行的效率。
在本文的实证部分中，选取了长三角地区 8 个城市商业银行 2005-2008 的年
度财务数据，首先应用随机前沿方法对这 8 个城市商业银行的效率进行了测算，
得出不同的城市商业银行之间存在着显著的效率差异，并根据效率的高低进行了
排名，效率值最高的是台州市商业银行、最低的是嘉兴市商业银行；然后对效率
差异的原因进行了影响因素分析，选用了五个指标进行普通最小二乘估计；最后
本文认为可以从政府直接持股比例、不良贷款率、境外战略投资状况、资本充足
率和存贷比这五个方面提升长三角地区城市商业银行效率。
关键词：长三角地区 城市商业银行 银行效率 随机前沿方法
ABSTRACT
China's banking system is mainly constituted by the policy banks, state-owned
commercial banks, national joint-stock commercial banks, city commercial banks, rural
commercial banks, urban credit cooperatives, rural credit cooperatives, postal savings
and etc. City commercial banks are becoming one of the major financial forces behind
state-owned commercial banks and the national joint-stock commercial banks.
So far, China's city commercial banks have achieved certain success. However,
there are many problems including congenitally deficient and increasing competition in
the market area. On the other hand, as China's rapid economic growth, particularly the
rapid growth of private economy, it is a golden time for the city commercial banks
which serve Small Corporation. Yangtze River Delta region's booming economy as well
as the most typical areas in china plays a more important role to the city commercial
banks. Under this environment, if the city commercial banks in the Yangtze River Delta
want to survive or develop, they certainly need to improve its efficiency continuously.
The main study of this paper is the city commercial banks in different cities in
Yangtze River Delta region. The content of the study is the micro-efficiency of city
commercial banks. Micro-efficiency refers to the individual how to use the given input
to produce the maximum output. The methods of the study include single-factor index
analysis method and frontier analysis method.
In the theory part, I firstly introduce the basic concept and research method of
efficiency; then I analysis the whole situation of city commercial banks in china and in
Yangtze River Delta region; at last, I use single-factor index analysis method to
compare the city commercial banks in different areas in china through the index of
Non-performing loan ratio、Capital adequacy ratio and profit rate of asset.
In the demonstration part, I select the 2005-2008 annual financial data of the eight
different city commercial banks in Yangtze River Delta region. Firstly, I use SFA
method to calculate the data of efficiency and then arrange the data of efficiency:
Taizhou commercial bank gain the highest data of efficiency and Jiaxing commercial
bank gain the lowest data of efficiency; then I choose five index to establish the
multiple linear regression model; at last, I suggest that we can improve the efficiency of
the commercial banks in Yangtze River Delta region through the index of direct
government ownership、foreign strategic investment position、capital adequacy ratio,
non-performing loan rate and the deposit-loan ratio.
Key Word: Yangtze River Delta, City Commercial Banks, Bank
efficiency, Stochastic Frontier Approaches
目 录
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论 ........................................................ 1
§1.1 研究背景及意义 .............................................. 1
§1.2 效率研究的相关概念 .......................................... 3
§1.3 研究方法及思路 .............................................. 4
§1.4 本文创新点及局限性 .......................................... 5
第二章 文献综述 ....................................................7
§2.1 国外文献综述 ................................................ 7
§2.1.1 银行规模经济和银行效率的研究 ............................ 7
§2.1.2 银行范围经济和银行效率的研究 ............................ 8
§2.1.3 银行技术效率的研究 ...................................... 9
§2.1.4 银行效率影响因素的研究 ................................. 11
§2.1.5 国外研究评价 ........................................... 12
§2.2 国内文献综述 ............................................... 13
§2.2.1 银行效率的研究 ......................................... 13
§2.2.2 银行效率影响因素的研究 ................................. 16
§2.2.3 国内研究评价 ........................................... 17
第三章 长三角地区城市商业银行运行情况 .............................19
§3.1 中国城市商业银行的历史沿革及运行情况 ....................... 19
§3.1.1 中国城市商业银行的历史沿革 ............................. 19
§3.1.2 中国城市商业银行的运行现状 ............................. 20
§3.2 长三角地区城市商业银行运行现状 ............................. 24
§3.2.1 联合重组——江苏银行 ................................... 25
§3.2.2 资本市场上市——宁波银行和南京银行 ..................... 26
§3.2.3 跨区经营 ............................................... 29
§3.3 长三角地区与其他地区城市商业银行效率的单要素指标比较 ....... 30
§3.3.1 银行效率的基本概念 ..................................... 30
§3.3.2 单要素指标分析法 ....................................... 31
§3.3.3 效率的单要素指标比较 ................................... 31
第四章 基于 SFA 方法的长三角地区城市商业银行的效率测算 .............35
§4.1 前沿生产理论的产生 ......................................... 35
§4.2 效率测算的前沿分析方法 ..................................... 36
§4.2.1 参数方法和非参数方法的介绍 ............................. 37
§4.2.2 两种方法的比较 ......................................... 38
§4.3 SFA 方法介绍 ............................................... 39
§4.3.1 基本模型设定 ........................................... 39
§4.3.2 Battese & Coelli(1992)模型 ............................. 39
§4.3.3 Battese & Coelli(1995)模型 ............................. 39
§4.3.4 成本函数模型 ........................................... 40
§4.4 长三角地区城市商业银行效率测算 ............................. 40
§4.4.1 样本的选择 ............................................. 40
§4.4.2 投入产出指标的选定 ..................................... 41
§4.4.3 模型的估计及效率的测算 ................................. 42
第五章 长三角地区城市商业银行效率影响因素的分析 ...................45
§5.1 效率影响因素的选择 ......................................... 45
§5.1.1 政府持股指标 ........................................... 45
§5.1.2 境外战略投资指标 ....................................... 45
§5.1.3 资本充足率指标 ......................................... 46
§5.1.4 不良贷款率指标 ......................................... 46
§5.1.5 存贷比指标 ............................................. 47
§5.2 银行效率影响因素的实证研究 ................................. 47
§5.2.1 建立多元线性回归模型 ................................... 47
§5.2.2 模型的回归及检验 ....................................... 47
§5.2.3 模型回归结果分析 ....................................... 48
第六章 提升长三角地区城市商业银行效率的建议 .......................50
§6.1 明确改革发展路径，提供更好的服务 ........................... 50
§6.2 加快引进境外战略投资步伐，学习国际经营管理理念 ............. 50
§6.3 减少地方政府干预，优化银行股权结构 ......................... 51
§6.4 加强风险管理，降低不良贷款率 ............................... 51
§6.5 扩充资本金，建立长效的资本补充机制 ......................... 52
§6.6 拓宽贷款业务品种，适当增加银行存贷比 ....................... 53
结束语 ............................................................ 54
参考文献 .......................................................... 56
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 .................... 60
致谢 .............................................................. 62
第一章 绪论
1
第一章 绪论
在机遇与挑战并存的大环境之下，长三角地区城市商业银行如需生存或更进一步的发
展，势必需要不断地提升自身的效率。本章将对长三角地区城市银行效率的研究背景、意义、
内容、思路以及方法进行综合的介绍，并提出了本文的创新点及局限性。
§1.1 研究背景及意义
当前中国的银行业主要包括政策性银行、国有商业银行、全国性的股份制商
业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用
社、邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资银行、非银行金融机构、村镇银行、
贷款公司、农村资金互助社等金融机构。城市商业银行是经国务院批准，于1995
年在部分城市信用社基础上组建起来的，目前已经成为继四大国有商业银行和全
国性股份制商业银行之后的一支重要的金融力量。截至2008年12月底，中国城市
商业银行数目达到了136家，资产总额达到4.1万亿元，增长23.7%；负债总额3.86
万亿元，增长22.6%，可以说城市商业银行的整体资本实力出现了较快的增长。
但是资本规模小，股权结构不合理，风险控制不健全等内在的、先天的不足
因素使城市商业银行的发展极为不平衡，部分城市商业银行经营业绩好、发展快，
在当地具有较高的竞争力，但部分城市商业银行仍面临着不良贷款率高、资本金
不足、盈利模式单一等问题。
同时，城市商业银行所需面对的外部市场竞争压力也是前所未有的。根据中
国政府在加入WTO时的承诺1，2006年12月11日，中国金融市场对外资银行全面开放，
外资银行享有了完全市场准入，与中资银行在地域、客户、业务、和人才等领域
展开了激烈的竞争。外资银行的主要优势有以下几个方面：①先进的经营理念和
管理方式；②健全的体制及经营机制；③多样化的产品；④雄厚的资金实力和较
1中国银行业开放时间：①正式加入时，取消对外资银行经营外汇业务的所有限制；②逐步取消外资银行经
营人民币业务的地域限制，加入时，开放深圳、上海、大连、天津，加入一年内，开放广州、青岛、南京、
武汉，加入后两年内，开放济南、福州、成都、重庆，加入后五年内，取消所有地域限制；③逐步取消人民
币业务客户限制，加入后两年内，允许外资银行对中国企业办理人民币业务，加入后五年内，允许外资银行
对所有中国客户提供服务；④允许外资银行设立同城营业网点，审批与中资银行相同；⑤经批准，允许外资
银行向已开放人民币业务的地区做人民币业务，这意味着外资银行可以跨地区开展银行业务；⑥加入后五年
内，中国将取消所有现存的对外资银行所有权、经营和设立形式，包括对分支机构和许可证发放进行限制的
非审慎性措施，外资银行可向中国居民个人提供汽车信贷业务。
摘要：

摘要当前中国的银行业主要包括政策性银行、国有商业银行、全国性的股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储蓄银行等金融机构。目前，城市商业银行已经成为继四大国有商业银行和全国性股份制商业银行之后的一支重要的金融力量。到目前为止，全国的城市商业银行在包括资产质量、盈利水平等指标方面有了明显的改进，但是在其发展中仍存在着不少的问题，这些问题有先天不足方面的，也有市场竞争日益加剧方面的。随着中国经济的快速增长，特别是民营经济的快速增长，对于主要服务于中小企业的城市商业银行来说是一次千载难逢的机遇，长三角地区高速发展的经济以及作为中国民营经济发展的最典型地区...

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