股票市场的相关性和长记忆特性研究

摘要随着全球化和市场化进程的加快,我国证券市场和发达国家的证券市场更加紧密地联系在一起。发达国家的证券市场必然会对我国证券市场产生重大影响。研究我国证券市场与发达国家和地区证券市场之间的相互关系就显得尤为重要。金融时间序列的长记忆性是指金融时间序列中相距较远的时间间隔具有显著的自相关性,意味着历史事件会持续影响未来,用过去的数值可以预测将来的数值,这与“有效市场假说”相悖。本文的主要研究结果如下:第一,使用离散小波变换对中国和G7国股票市场的相关性进行研究。小波可以把方差和相关系数在不同尺度上进行分解,以便更仔细地研究时间序列的波动性以及在不同尺度上的相关程度。研究发现:从中短期来看,中国与G...
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