基于蒙特卡罗方法的金融随机波动模型研究和分析

摘要经济或金融时间序列存在着普遍的波动性现象,而波动性是描述金融市场研究的一个核心问题,随机波动模型是描述金融市场波动性的一种重要方法。近几年来,随机波动模型得到了不断的发展,研究者提出了众多的扩展模型,并且由于其参数估计的特殊性,也研究出各种参数估计的方法。本文主要应用了基于Gibbs抽样的蒙特卡罗(MC)方法对SV的各类扩展模型进行模拟仿真,并进行了一定的比较分析。(1)总结了随机波动模型的各类参数估计方法,并着重介绍了马尔科夫链蒙特卡罗方法。(2)利用WinBUGS软件对五类SV模型模拟上证指数的结果进行了比较分析,并引进DIC准则,对各模型拟合的优劣程度进行评价。通过比较发现,在模拟上...
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