基于不同市场信息的套期保值策略研究

摘要本文针对套期保值这一金融风险管理问题进行了深入研究.以投资者获取市场信息多少为线索,在跳扩散风险资产价格模型下研究了未定权益的各种套期保值策略.通过构建不同的市场模型和市场信息结构,利用不同的σ-域充分刻画了各种不同市场信息.在此基础上依照模型特点选取不同的风险标准,在不同信息条件下导出了最优投资策略.更为具体的,论文针对完全信息、内部附加信息、不完全信息和随机支付信息下的套期保值问题进行研究并解决了如下问题●完全信息下的套期保值策略研究.利用跳扩散模型来刻画风险资产的价格过程,用布朗运动和泊松过程所生成的自然σ域来刻画投资者获得的所有信息.首先通过构造一个辅助过程,利用Hilbert空间...
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